Seguros para un mundo renovable y sostenible

Resumen

Introducción

1. Importancia y justificación del proyecto

2. Metodología propuesta

 2.1. Definición de cuantil y del valor en riesgo

 2.2. Regresión cuantílica

 2.3. Valor en riesgo del valor en riesgo

 2.4. Valor de la pérdida esperada y fijación de la prima

3. Datos

4. Resultados

 4.1. Regresiones MRL

 4.2. Regresiones cuantílicas

 4.3. Valores críticos de riesgo y prima anual

5. Cálculo de los beneficios de diversificación de generación eléctrica en distintas latitudes

 5.1. Medición del riesgo sistémico y la contribución de cada entidad

 5.2. Medición del riesgo sistémico y la contribución de cada cliente al riesgo de baja generación debido al clima

 5.3. Resultados

6. Conclusiones y posibles extensiones