1. Antecedentes, conceptos y definiciones
Introducción general
Antecedentes históricos de la fianza
Antecedentes del seguro de caución
Conceptos y definiciones
Garantías de recuperación o contragarantías
2. Fundamentos actuariales de la prima
Introducción
Métodos empíricos de prima de riesgo
Métodos empíricos de la prima de tarifa
Método actuarial de primas de fianzas y de seguros de caución
Análisis del riesgo cubierto
Estimación del costo de las reclamaciones
El modelo básico de la prima de riesgo suponiendo recuperaciones
El modelo básico de prima de riesgo suponiendo pérdidas en recuperaciones
El modelo general de prima de riesgo
La prima de riesgo bajo un enfoque estocástico
La prima de riesgo bajo el enfoque de Solvencia II
La prima de tarifa
3. Reservas técnicas en el contexto regulatorio
La reserva de riesgos en curso en la regulación mexicana
La reserva de contingencia en la regulación mexicana
4. Métodos actuariales de reservas
Método actuarial de la reserva de riesgos en curso
Método de reserva basado en devengamiento lineal
Metodología basada en el comportamiento histórico de las reclamaciones
Metodología basada en devengamiento no lineal
5. Reservas bajo el enfoque de solvencia II
El concepto de reserva bajo el enfoque de Solvencia II
Las metodologías de reserva bajo el enfoque de Solvencia II
Cálculo del BEL mediante métodos determinísticos
Cálculo del BEL basado en simulaciones
El margen de riesgo
El importe recuperable de reaseguro
6. El requerimiento de capital de solvencia
Los principios básicos de Solvencia II
Aspectos técnicos generales del requerimiento de capital de solvencia
Bases actuariales del requerimiento de capital de solvencia
El RCS bajo el enfoque de balance proyectado
La pérdida máxima probable ( PML )
Bibliografía
