Econometría de series temporales
Este libro es una introducción a la Econometría de Series Temporales, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de estas técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización univariante de series temporales (modelos ARIMA), tipo de análisis cuantitativo conocido también como enfoque Box-Jenkins, metodología del área econométrica surgida en la década de los años sesenta, específicamente diseñada para la realización de predicciones a corto plazo sobre variables económicas. Aunque se trata de un texto que pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico suficiente y, en algunos casos, riguroso, que vaya más allá de lo superficial, sin agobiarlo, a su vez, con excesivos desarrollos matemáticos-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conocimientos vertidos a nivel teórico se complementan con ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado buscándose, que permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización univariante de series temporales económicas.
