1ª Edición 2005
Delta Publicaciones
SINOPSIS
¿Qué es el Valor en Riesgo? ¿Podemos valorarlo de un modo científico y hacerlo comprensible para todo tipo de usuarios potenciales como puedan ser gestores de riesgos, accionistas, reguladores, clientes bancarios, etc.? ¿Se trata de un concepto ampliamente implantado en la banca española?
Todas estas preguntas encuentran respuestas en esta obra que, además, adquiere especial relevancia y oportunidad, ya que se encuadra dentro del nuevo marco regulador que proporciona Basilea II, ya que por su carácter didáctico, puede constituir referencia obliga-da para todos aquellos que, inevitablemente, tengan que familiarizarse con las mediciones del Valor en Riesgo en los próximos años tanto desde el punto de vista profesional, como en la docencia o investigación en la disciplina de Finanzas.
ÍNDICE
Capítulo 1. Riesgo de mercado. Una aproximación
Capítulo 2. El valor en riesgo (VER) como medida del riesgo de mercado
Capítulo 3. El cálculo del valor en riesgo analítico: la matriz de varianzas-convarianzas
Capítulo 4. El cálculo del valor en riesgo: el enfoque global
Capítulo 5. Análisis complementarios a las metodologías
